Trading Backtest Systemkalkulationstabelle

Auto Trade System Backtesting Einführung Wenn Sie die Tabellenkalkulation für Trading-Studien verwenden oder eine ACSIL-Studie (Advanced Custom Study and Interface Language) erstellt haben, die die ACSIL Trading-Funktionen verwendet, können Sie Back-Tests unter Verwendung von Trade Simulation durchführen Modus und Wiedergabe des Diagramms. Oder durch einen Bar Based Back Test. Um zu bewerten, wie Ihr Trading-System historisch durchgeführt wurde und um die historischen Trades für vergangene Daten zu sehen, ist es notwendig, einen Back-Test durchzuführen. Ein Bar Based Back Test verwendet die Open, High, Low, Close Daten der geladenen Chart Bars selbst, um das automatisierte Handelssystem zu bewerten. Diese Daten werden während des Backtests inkrementell zum Diagramm hinzugefügt. Diese Methode der Back-Testing ist schneller im Vergleich zu einem Replay Back Test, aber es ist weniger genau als ein Replay Back Test. Ein Replay Back Test verwendet die zugrunde liegenden Daten die Intraday-Datendatei, um das automatisierte Handelssystem auszuwerten. Diese zugrunde liegenden Daten haben einen Zeitrahmen pro Datensatz von 1 Tick bis 1 Minute (abhängig von verschiedenen Faktoren, einschließlich Data / Trading-Dienst, historische Daten verfügbar und Sierra Chart-Einstellungen). Es sind diese detaillierteren Daten in der Intraday-Datendatei, die dem Diagramm während des Back-Tests inkrementell hinzugefügt werden. Dies ist eine langsamere Methode der Back-Test im Vergleich zu einem Bar Based Back Test, aber es ist genauer. Bei beiden Methoden des Back-Tests kann ein vollständiger Trade Statistics-Bericht auf der Grundlage aller während des Back-Tests generierten Order-Fills betrachtet werden. Siehe Testergebnisse anzeigen. Bar Based Back Testing Unterstützt für Historische und Intraday Charts. Back-Tests an belasteten Balken ist ein Back-Testverfahren mit den Open-, High-, Low - und Close-Werten der geladenen Balken. Die zugrunde liegenden Daten in der Datendatei werden nicht direkt verwendet, sondern nur die geladenen Balken selbst. Dies führt in der Regel nicht so hohe Genauigkeit eines Back-Tests im Vergleich zu einem Replay Back Test. Allerdings ist es in der Regel schneller und die empfohlene Methode, wenn schnelle Back-Testing ist wichtig. Stellen Sie sicher, es gibt ein Häkchen von Trade gtgt Auto Trading Enabled, wenn es nicht bereits ein. Andernfalls wird das automatisierte Handelssystem keine Trades generieren. Trennen Sie die Verbindung zum Daten - und Handelsserver, wenn dies noch nicht geschieht, indem Sie Datei gtgt Disconnect wählen. Es ist nicht möglich, einen Bar Based Back Test durchzuführen, während er mit dem Daten - oder Handelsserver verbunden ist. Um einen High-Speed-Back-Test basierend auf geladenen Balken durchzuführen, wählen Sie Trade gtgt. Sie werden aufgefordert, die Bar Processing Increment. Die Voreinstellung ist 250. Hier wird die Anzahl der Balken angegeben, die sofort verarbeitet werden, bevor die Benutzerschnittstelleneingabe verarbeitet wird. Das bedeutet, wenn Sie 250 angeben, dann werden 250 Bars auf einmal verarbeitet und dann wieder 250. Zwischen jedem dieser Blöcke können Sie den Back Test durch Drücken der Escape-Taste auf der Tastatur unterbrechen. Je größer die angegebene Nummer ist, desto länger dauert die Benutzung der Benutzeroberfläche. Um detaillierte Ergebnisse des Back-Tests anzuzeigen, lesen Sie den Abschnitt Back Testergebnisse anzeigen. Bar Based Back Testing Notes Die Studien werden in der Tabelle viermal für jede Bar berechnet. Für jeden Balken in der Tabelle werden die Studien zuerst mit dem Open-Preis, dann mit dem High und Low der Bar berechnet. Entweder wird das Hoch zuerst verwendet oder das Tief wird zuerst verwendet, abhängig von der bestimmten Richtung der Kursbewegung. Das Niedrige wird zuerst verwendet, wenn das Schließen der Leiste näher zum Hoch der Leiste ist. Der Hochwert wird zuerst verwendet, wenn die Naht der Leiste näher an dem Niedrigwert der Leiste ist oder die Naht einen gleichen Abstand zu dem Hoch und Niedrig hat. Schließlich wird der Close-Preis der Leiste verarbeitet. Die Füllpreise für Aufträge werden auf den Werten "Offen", "Hoch", "Niedrig" und "Schließen" oder innerhalb eines Häcksets von ihnen basieren, sofern es sich nicht um Aufträge handelt, die nicht sofort bestellt wurden. Weitere Informationen finden Sie unter Wie Bestellungen gefüllt werden. Beachten Sie dies bei der Betrachtung der Füllpreise. Der Zeitstempel einer Auftragsfüllung ist die Startzeit der Leiste, in der die Auffüllung erfolgt ist. Es gibt nichts besonderes, was Sie brauchen, um mit der Entwicklung eines ACSIL-Handelssystems oder ein Spreadsheet-Handelssystem zu tun, wenn bar-basierte Back-Tests. Wenn Sie einen Handel am Ende der Bar machen wollen, wenn Ihre Regeln erfüllt sind, werden Sie wissen, dass Ihr System gegen den Schlusskurs ausgewertet wird, wenn Sie sehen, dass die sc. LastTradePrice. Im Falle eines ACSIL-Handelssystems, gleich dem Bar-Close-Wert oder innerhalb eines Tick-Wertes ist. Bar-basierte Back-Tests ist eine schnelle Methode der Back-Test, es sei denn, Sie benötigen hohe Präzision Tick Replay-basierte Back-Tests. Replay Back Testing - Automatisch Unterstützt nur für Intraday-Charts. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie einen Back-Test durchführen, indem Sie den Befehl Trade gtgt Auto Trade System Replay Back Test verwenden. Dies vereinfacht die Durchführung eines Replay-basierten Backtests. Trennen Sie die Verbindung zum Daten-Feed, indem Sie im Menü Datei gtgt Disconnect wählen. Wählen Sie Diagramm gtgt Diagrammeinstellungen aus, und legen Sie die zu ladenden Tage auf die Anzahl der Tage fest, zu denen Sie den Backtest durchführen möchten. Drücke OK . Sobald dies gesetzt ist, muss es nicht erneut geändert werden. Stellen Sie sicher, es gibt ein Häkchen von Trade gtgt Auto Trading Enabled, wenn es nicht bereits ein. Andernfalls wird das automatisierte Handelssystem keine Trades generieren. Wählen Sie Trade gtgt Auto Trade System Replay Zurück Test im Menü. Dieser Befehl löscht alle simulierten Handelsdaten für das Chartsymbol und wiederholt das gesamte Diagramm von Beginn an mit hoher Geschwindigkeit. Sierra Chart ist während des Back-Tests belegt. Sie können die Back-Test aber durch Drücken der Stopp-Taste auf dem Chart Replay-Fenster zu stoppen. Sie haben die Möglichkeit, diese Taste alle paar Sekunden zu drücken. Um detaillierte Ergebnisse des Back-Tests anzuzeigen, lesen Sie den Abschnitt Back Testergebnisse anzeigen. Replay Back Testing - Manual Unterstützt nur für Intraday-Charts. Manuelle Back-Tests werden verwendet, wenn Sie den Back-Test mit einer langsameren Geschwindigkeit ausführen, um zu beobachten, was es tut, und es kann notwendig sein, diese Art von Back-Test verwenden, wenn Sie zurück testen ein Handelssystem, das mehrere Charts umfasst. Stellen Sie sicher, es gibt ein Häkchen von Trade gtgt Trade Simulation Mode On, wenn es nicht bereits ein. Allerdings wird Sierra Chart in diesem Modus sowieso platziert werden, wenn Sie einen Back-Test starten. Stellen Sie sicher, es gibt ein Häkchen von Trade gtgt Auto Trading Enabled, wenn es nicht bereits ein. Andernfalls wird das automatisierte Handelssystem keine Trades generieren. Wählen Sie Diagramm gtgt Replay Chart, um das Replay-Fenster anzuzeigen. Im Replay-Fenster wählen Sie Accurate Trading System Back Test Mode. Wenn Sie mehrere Diagramme in einem Handelssystem wiederholen möchten, das mehrere Diagramme verwendet, aktivieren Sie für alle Diagramme im Chartbuch im Replay-Fenster. Ansonsten muss diese Option deaktiviert sein. Weitere Informationen finden Sie unter Durchführen von Backtests auf einem Handelssystem, das mehrere Charts verwendet. Blättern Sie zu dem Punkt im Diagramm, an dem Sie den Back-Test starten möchten, und drücken Sie die Play-Taste im Replay-Fenster. Wenn die Wiedergabe gestartet wird, werden die aktuelle simulierte Handelsposition für das Symbol, falls vorhanden, die simulierten Aufträge für das Symbol, falls vorhanden, und alle simulierten Auftragsvorgänge für das Symbol gelöscht. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Wiedergebende Diagramme. Um detaillierte Ergebnisse des Back-Tests anzuzeigen, lesen Sie den Abschnitt Back Testergebnisse anzeigen. Durchführen von Backtests auf einem Handelssystem, das mehrere Charts verwendet Wenn Sie ein Handelssystem haben, das mehrere Charts umfasst, ist die Frage, ob Sie Replay oder BackTest nur das Diagramm, auf dem sich die Handelssystemstudie befindet, oder alle Charts, die die Handelssystem bezieht sich auf. Sie möchten alle Charts wiedergeben, die ein Handelssystem referenziert, indem Sie die Methode Replay Back Testing - Manuell verwenden, wenn Sie möchten, dass Ihr Handelssystem die Kurs - und Studienwerte aus Balken verwendet, die im Prozess der Bildung statt in der Studie stattfinden Und Preiswerte in den Quelldiagrammen, die vollständige und abschließende Werte aufweisen. Betrachten Sie zum Beispiel ein 5-minütiges Balken-Diagramm. In dem Quellendiagramm, auf das sich das Handelssystem bezieht, wird es, wenn es nicht zur gleichen Zeit wiedergegeben wird, vollständige 5-Minuten-Balken aufweisen. Wenn Sie es wiederholen, schrittweise über den Fünf-Minuten-Zeitrahmen, wird ein 5-Minuten-Bar zu bauen und die Studienwerte werden sich ändern. Wenn es wichtig ist, Barwerte und Studienwerte für Ihr Handelssystem zu ändern, und nur Sie diese Frage beantworten können, dann möchten Sie alle Charts wiedergeben, die das Handelssystem verwendet. Sie wollen nicht alle Charts wiederholen, die ein Handelssystem referenziert und stattdessen nur einen Backtest auf dem bestimmten Chart, auf dem das Handelssystem aktiviert ist, wiederholen oder durchführen, wenn es für Sie akzeptabel ist, vollständige und finalisierte Bar - und Studienwerte zu haben Im Quelldiagramm oder in den Diagrammen. Wenn ein Handelssystem Verweise auf andere Diagramme macht, muss es eine von zwei Methoden verwenden, um dies zu tun. Es muss die Studie / Preis-Overlay-Studie verwenden. Oder im Fall eines ACSIL-Handelssystems kann es Verweise auf andere Diagramme unter Verwendung der Methode, die auf dem Referenzieren anderer Zeitrahmen und Symbole bei der Verwendung der ACSIL-Seite dokumentiert wird, vornehmen. Wenn Sie das Studien - / Preis-Overlay verwenden, um Preis - oder Studiendaten auf das Diagramm zu legen, auf dem das Handelssystem aktiviert ist, und die Diagrammbarren auf Volume, Anzahl der Trades, Range, Renko, Umkehrung, Delta-Volumen oder Preisänderungen basieren Müssen Sie die Input-Methode für den Datenkopiermodus verwenden, um den frühesten Wert aus dem entsprechenden Zeitrahmen zu verwenden. Andernfalls werden in dem Fall, wenn das andere angezeigte Diagramm nicht wiedergegeben wird und nicht zeitlich auf das Zieldiagramm synchronisiert ist, Daten von dem letzten Strich in dem Diagramm, auf das verwiesen wird, für die gerade zurückgetestete aktuelle Leiste verwendet. Die referenzierten Daten wären also nicht korrekt. Wenn Sie mehrere Diagramme gleichzeitig wiederholen, um einen Rücktest durchzuführen, müssen Sie die Methode Replay Back Testing - Manual verwenden. Im Replay-Fenster müssen Sie die Option Für alle Charts im Chartbook aktivieren. Wählen Sie im Replay-Fenster die Option Accurate Trading System Zurück Testmodus oder Berechnen bei jedem Tick / Trade. Wenn Sie dies tun, wird ein synchronisierter Back-Test durchgeführt. Für diesen Backtest-Typ empfiehlt es sich, die Verbindung zu den Daten - und Handelsservern zu trennen, indem Sie Datei gtgt Disconnect wählen. Bei einem synchronisierten Backtest wird die Abhängigkeit zwischen den Diagrammen bestimmt und die Berechnungen in der richtigen Reihenfolge durchgeführt. Das garantiert Konsistenz und Genauigkeit. Sie können jede Replay Speed ​​verwenden. Wenn Sie die synchronisierte Rücktestwiedergabe starten, werden Sie nach dem Zeitschrittinkrement gefragt, in dem der Rücktest durchgeführt werden soll (Eingabeverarbeitungsschritt in Sekunden). Die Voreinstellung ist 60 Sekunden. Je kleiner der Zeitrahmen, desto genauer der Back-Test, aber es dauert länger, um abzuschließen. Je größer der Zeitrahmen, desto schneller wird der Back-Test sein, aber er wird weniger genau sein. Die Genauigkeit hängt jedoch von dem Zeitrahmen der Quell - und Zieltabellen ab. Sie möchten nicht ein Zeitschrittinkrement verwenden, das länger ist als der Zeitrahmen der Balken, die am Handelssystem beteiligt sind. Sie können einen Zeitrahmen wählen, der ungefähr 25 der durchschnittlichen Stabzeitlänge ist. Anzeigen von Back-Testergebnissen Sie können detaillierte Ergebnisse Ihres Handelssystems anzeigen, indem Sie im Menü den Eintrag Trade gtgt Trade Activity Log gtgt Trade Statistics wählen. Wählen Sie am oberen Rand des Handelsaktivitätsprotokolls das Symbol, mit dem der Rücktest durchgeführt wurde. Sie müssen das Symbol auswählen, das SIM vor sich hat. Am oberen Rand des Handelsaktivitätsprotokolls müssen Sie Simuliert aus der Liste der Auftragsaktivitätsquellen auswählen, um die Auftrags - und Fülltätigkeit für den Rücktest anzuzeigen. Eine vollständige Anleitung finden Sie auf der Registerkarte Handelsstatistik. Es gibt viele Felder, die detaillierte Ergebnisse des Handels liefern. Für ein Trade by Trade-Protokoll wählen Sie Trade gtgt Trade Activity Log gtgt Trades aus dem Menü. Eine vollständige Anleitung finden Sie im Tab "Trades". Um die Auftragsabwicklungen visuell auf dem Chart anzuzeigen, aktivieren Sie Trade gtgt Order Order Fills im Menü des Hauptfensters oder des Chartfensters. Um genau zu wissen, wann ein Auftrag gefüllt wurde, müssen Sie die Auftragsfüllungen auf dem Diagramm betrachten, anstatt die Pfeile anzuzeigen, die von einem Handelssystem auf dem Diagramm platziert werden, da diese Pfeile nicht notwendigerweise tatsächliche Aufträge darstellen und füllen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Ignorierte Signale mit Spreadsheet-Systemen oder Alerts (dies gilt für das Spreadsheet-System für Handelsstudien). Verbesserung der Back-Test-Performance Es gibt einige Dinge, die getan werden können, um Back-Test-Performance zu verbessern. Die schnellste Back-Testing wird sein, wenn mit dem Bar Based Back Testing Back-Test-Methode. Im Fall der Verwendung der Spreadsheet-System für den Handel. Beziehen Sie sich auf die Verbesserung der Back-Test-Performance von Tabellenkalkulationssystemen zusätzlich zu den folgenden Punkten. Die Entwicklung eines automatisierten Trading-Systems mit dem Advanced Custom Study Interface und Sprache wird immer geben die beste Leistung im Vergleich zu mit Spreadsheets. Wenn Sie einen Wiederholungstyp des Rücktests ausführen, werden die Testtests im Vergleich zu höheren Zeitrahmendatensätzen in der Intraday-Datendatei langsamer, wenn die Daten in der Intraday-Diagrammdatendatei 1 Tick oder 1 Zweite Datensätze enthalten. Erhöhen Sie daher die globalen Einstellungen gtgt Data / Trade Service Settings gtgt Intraday Data Storage Time Unit. Danach laden Sie die Intraday-Diagrammdaten erneut herunter, indem Sie in das Intraday-Diagramm wechseln und Bearbeiten gtgt Löschen Alle Daten und Herunterladen wählen. Dies muss nur einmal pro Symbol erfolgen. Dies wird dazu beitragen, die Zeit für Back-Tests. Das nächste, was zu überprüfen, um die Quelle der langsamen Rück-Tests zu bestimmen ist, entfernen Sie alle Studien aus dem Diagramm oder Diagrammen, die wiedergegeben werden, oder aus dem Diagramm ein barbasierter Backtest durchgeführt wird. Führen Sie den Rücktest erneut aus und sehen Sie, ob Sie bessere Leistung erhalten. Wenn ja, dann ist es eine jener speziellen Studien, die das Problem verursacht. Sie können dann Studien zurück allmählich eins nach dem anderen, um zu sehen, welche ist eine längere Zeit zu berechnen. Wenn eine benutzerdefinierte Studie ein Leistungsproblem verursacht, muss der Entwickler dieser Studie die Leistungsfähigkeit dieser Studie verbessern. Die benutzerdefinierte Studie muss sc. FreeDLL 0 im sc. SetDefaults-Codeblock setzen, um die Leistung zu verbessern. Verbesserung der Back-Test-Performance von Spreadsheet-Handelssystemen Im Falle der Verwendung der Spreadsheet-System für Trading-Studie, Back-Testing ist in der Regel nicht sehr schnell. Der Grund dafür ist, dass alle Diagrammdaten in ein separates Tabellenobjekt ausgegeben werden. Jedes Mal, wenn während des Back-Tests eine neue Leiste hinzugefügt wird, müssen alle Diagrammdaten erneut in die Tabelle eingefügt werden. Dies verursacht eine Menge von Berechnungen auftreten. Inhärent mit ACSIL ist viel schneller. Sie können jedoch die Leistung verbessern, indem Sie die folgenden Schritte ausführen. Schauen Sie sich Ihre Formeln in Zellen K-Z (letzte Formel Spalte bei Verwendung von 16 Formel Spalten). Bestimmen Sie, wie viele Zeilen der aktuellen Zeile 3 sie zurückverweisen. Wenn beispielsweise die Formeln nicht weiter als Zeile 12 referenzieren, muss die Spreadsheet-Studie nur 10 Zeilen von Daten an die Spreadsheet ausgeben. Reduzieren Sie die Anzahl der Zeilen, die im Fenster Studieneinstellungen für das Tabellenkalkulationssystem für Trading-Studie eingegeben werden, auf die minimale Anzahl von Zeilen, die erforderlich sind. Löschen Sie die Daten aus den Tabellenzeilen, die nun nicht mehr in der Tabellenkalkulation verwendet werden. Markieren Sie dazu die Zeilen, indem Sie die Zeilennummern auf der linken Seite des Tabellenblatts auswählen und die Löschtaste auf der Tastatur drücken oder die Option Spreadsheet gtgt löschen wählen. Entfernen Sie unbenutzte Tabellen in der Tabellenkalkulation. Wählen Sie oben links im Tabellenblatt das nicht verwendete Blatt aus, und wählen Sie Tabellenblatt gtgt Löschen. Wenn es auch eine Advanced Custom Study auf dem Diagramm, die Sie selbst entwickelt haben, stellen Sie sicher, dass es sc. FreeDLL auf 0 gesetzt ist. Dies ist wichtig für die Leistung. Führen Sie den Back-Test mit einer der auf dieser Seite beschriebenen Methoden durch. Der schnellste Backtest wird ein Bar Based Back Test sein. Unterschiede zwischen Back-Tests und Echtzeit-Auto Trade System Evaluation Die BuyEntry, BuyExit, SellEntry, SellExit Order Actions werden bewertet, wenn die Handelsstudie berechnet wird. Während der normalen Aktualisierung des Echtzeit-Diagramms erfolgt diese Berechnung im Diagramm-Aktualisierungsintervall, das unter Allgemeine Einstellungen gtgt Allgemeine Einstellungen festgelegt ist. Wenn jedoch das Chart-Aktualisierungsintervall abgelaufen ist, werden die Handelsstudien nur berechnet, wenn Daten aus dem Daten-Feed empfangen werden oder neue / aktualisierte Handelsaufträge oder Positionsdaten vorhanden sind. Während eines Back-Tests gibt es definitive Regeln, die steuern, wenn Trading-Studien berechnet werden. Für einen Bar Based Back Test. Werden die Handelsstudien für jeden der Werte Open, High, Low, Close in der Leiste berechnet. Während eines Replay Back-Tests. Werden die Handelsstudien berechnet, wenn dem Diagramm eine neue Leiste hinzugefügt wird, und wenn die Daten über die Intraday-Diagrammdatendatei mit den High-, Low - und Close-Werten des letzten Balkens im Diagramm verarbeitet werden. Während der Echtzeitaktualisierung. Zwischen den Zeiten, zu denen die Handelsstudien berechnet werden, die sich im Chartaktualisierungsintervall befinden. Gibt es möglicherweise mehr als ein Datensatz hinzugefügt, um das Diagramm. Dies trifft vor allem auf Häckchen durch Häkchen zu. Daher wird die Studie nicht bei jedem einzelnen Tick berechnet. Wenn Sie Ihre Order Actions während der Echtzeitaktualisierung so schnell wie möglich auswerten möchten, können Sie das Chart-Aktualisierungsintervall verringern. Wir empfehlen nicht, unter 50 bis 100 ms zu gehen. Der Punkt dieser Diskussion ist, dass es einige Inkonsistenzen zwischen einem Handelssystem, das in Echtzeit und während eines Back-Tests aufgrund der Bedingungen und Häufigkeit, wenn die Studien einschließlich der Handelsstudie berechnet werden. Sie haben die größte Übereinstimmung zwischen Back-Tests und Echtzeit-Trading System-Auswertung, wenn Sie einen replaybasierten Back-Test durchführen, indem Sie Tick-Daten ankreuzen. Um sicherzugehen, dass Sie in den Intraday-Datendokumenten über Tick-Daten verfügen, siehe Tick by Tick Data Configuration. Im Fall der Spreadsheet-System für Trading-Studie, wenn Sie Ihre Bedingungsformeln nur auf eine bar schließen auswerten möchten. Dann setzen Sie das entsprechende Signal nur auf einen Bar Close-Eingaben mit dem Spreadsheet-System für Trading-Studie auf Ja. Dies gibt Ihrem System größere Stabilität und nicht durch das Chart Update Interval betroffen sein. Im Fall eines ACSIL-Handelssystems sollten Sie sc. GetBarHasClosedStatus () verwenden. Im Falle eines Handelssystems, das mehrere Diagramme verwendet, während der Echtzeitaktualisierung von Diagrammen, um die Berechnungsreihenfolge der Diagramme basierend auf der Abhängigkeit zwischen ihnen zu steuern, müssen Sie die globalen Einstellungen aktivieren gtgt Allgemeine Einstellungen gtgt Verwenden Sie Kontrollierte Order Chartaktualisierung. Dies bietet eine höhere Konsistenz zwischen Back-Tests und Echtzeit-Handelssystem-Auswertung für Handelssysteme, die mehrere Charts verwenden. Back-Test - und Continuous-Futures-Kontraktcharts Es wird unterstützt, Back-Testing durchzuführen, wenn Sie eines der Chart gtgt-Diagrammeinstellungen gtgt Erweiterte Einstellungen gtgt Kontinuierliche Kontraktoptionen verwenden. Bei der Durchführung von Back-Tests in einem Continuous Futures-Kontraktdiagramm, obwohl die abgelaufenen Futures-Kontrakte in das Diagramm geladen werden, hat das Diagramm nur ein Symbol, das für den Handel verwendet wird, obwohl Sie Back-Testing über historische Daten sind. Die Trades sind also nach Ablauf der Vertragspreise, aber mit dem aktuellen Symbol angegeben. Daher sehen Sie nur ein Symbol, wenn Sie die Handelsergebnisse im Handelsaktivitätsprotokoll überprüfen. Konsistenz zwischen Backtests Wenn Sie Backtesting durchführen, müssen Sie eine der auf dieser Seite dokumentierten Methoden verwenden und den Vorgehensweisen folgen. Wenn Sie einen Replay-basierten Backtest durchführen, müssen Sie im Replay-Fenster den Accurate Trading System Back-Test-Modus auswählen, um Konsistenz zu erhalten, wenn Back-Test das gleiche automatisierte Handelssystem unter den gleichen Bedingungen. Während eines Backtests werden die Bid - und Ask-Preise aus den zugrunde liegenden Datensätzen in der Intraday-Datendatei festgelegt, wenn Sierra Chart durch die zugrunde liegenden Datensätze für einen Replay Based Back-Test oder die Bardaten für einen Bar Based Back-Test verarbeitet Oder werden aus den Open High Low Close-Bardaten abgeleitet. Diese Bid - und Ask-Preise dienen dazu, die Aufträge, die von einem automatisierten Handelssystem eingereicht werden, auszufüllen. Es gibt immer eine Übereinstimmung mit der Einstellung der Bid - und Ask-Preise zwischen Back-Tests an den gleichen Diagrammdaten wie die Daten verarbeitet werden. Wenn Ihr Trading-System zwischen den Back-Tests inkonsistente Ergebnisse liefert, ohne irgendwelche Änderungen an den Chart-Daten, den Chart-Einstellungen oder den Study-Einstellungen vorzunehmen, müssen Sie sich Ihre eigenen Trading-System-Code / Formeln für eine Ursache ansehen. Wenn Inkonsistenzen vorliegen, kann dies nur Ihrem eigenen Code zugeschrieben werden. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass das Ergebnis davon ist, wie Sierra Chart den Rücktest verarbeitet. Inkonsistenzen zeigen, dass Ihr eigenes Handelssystem produziert inkonsistente Ergebnisse auf die Art, wie es konzipiert und funktioniert. Auch wenn Sie nicht bekommen ein konsistentes Ergebnis zwischen Back Tests, in der Regel bedeutet dies nicht unbedingt sehr viel, denn obwohl Sie vielleicht ein konsistentes Ergebnis sehen, jedes Mal, wenn Sie einen Back-Test, vorausgesetzt, dass Ihre Studie arbeitet konsequent und Sierra Chart tut Haben keine Kontrolle darüber, es ändert sich nicht die Tatsache, dass mit Live-Handel erhalten Sie noch ein anderes Ergebnis aus Ihrem Handelssystem. Versuchen Sie eine der Sierra Chart bereitgestellt Handelssysteme. Führen Sie es viele Male. Sie erhalten ein konsistentes Ergebnis jedes Mal. Wenn Sie ein konsistentes Ergebnis erhalten, jedes Mal, und mit Ihrem eigenen Handelssystem, das Sie nicht tun, dann beweist dies höchstwahrscheinlich das Inkonsistenz-Problem ist in Ihrem eigenen Handelssystem. Die Sierra Chart Beispiel Handelssysteme finden Sie in Analysis gtgt Studien gtgt Add Custom Study gtgt Sierra Chart Custom Studies und Beispiele gtgt Trading Beispiel:. Wenn Sie Back-Testing ein Handelssystem, die Wiederholung von mehreren Charts zur gleichen Zeit, dann ist dies etwas, was viel mehr Komplexität beinhaltet. Dies ist etwas zu beachten, wenn Sie Unstimmigkeiten zwischen Back Tests haben. Verwenden von Actual Bid und Ask-Preisen während des Back-Tests Sierra Chart unterstützt die Verwendung der tatsächlichen Bid - und Ask-Preise während eines Replay Based Back-Tests. Diese Bid - und Ask-Preise dienen dazu, Aufträge auszufüllen. Dies bietet eine sehr hohe Genauigkeit, wenn Back-Testing. Historische Bid - und Ask-Preise sind verfügbar, wenn Sie historische Daten der Sierra Chart Historical Data-Services verwenden. In den meisten Fällen wird dieser Dienst für historische Daten für Diagramme verwendet. Diese historischen Bid - und Ask-Preisdaten beginnen am 23. Juni 2014. Folgen Sie diesen Schritten, um die tatsächlichen Bid - und Ask-Preise während der Backtests zu verwenden. Setzen Sie Sierra Chart, um die Daten zu speichern, indem Sie ankreuzen. Siehe Tick by Tick Data Configuration. Dies ist ein wesentlicher Schritt. Führen Sie einen automatischen oder manuellen Replay Back Test durch. Es muss ein Replay Back Test sein. Zuletzt geändert am Donnerstag, 15. Dezember, 2016.06 / 17/2013 Aktuelle Version von TraderCode (v5.6) enthält neue Indikatoren der technischen Analyse, Point-and-Figure Charting und Strategie Backtesting. 06/17/2013 Neueste Version von NeuralCode (v1.3) für Neural Networks Trading. 06/17/2013 ConnectCode Barcode Font Pack - ermöglicht Barcodes in Office-Anwendungen und enthält ein Add-In für Excel, das die Massenerzeugung von Barcodes unterstützt. 06/17/2013 InvestmentCode, eine umfassende Palette von Finanzrechnern und Modellen für Excel ist ab sofort verfügbar. 09/01/2009 Einführung von Free Investment und Financial Calculator für Excel. 02/1/2008 Freigabe von SparkCode Professional - Add-In zur Erstellung von Dashboards in Excel mit Sparklines 12/15/2007 Ankündigung von ConnectCode Duplicate Remover - ein leistungsfähiges Add-In zum Finden und Entfernen von doppelten Einträgen in Excel 09/08/2007 Launch of TinyGraphs - Open Source Add-In zur Erstellung von Sparklines und kleinen Diagrammen in Excel. Strategien Backtesting in Excel Strategien Backtesting Expert Der Backtesting Expert ist ein Tabellenkalkulationsmodell, mit dem Sie Handelsstrategien mithilfe der technischen Indikatoren erstellen und die Strategien durch historische Daten ausführen können. Die Performance der Strategien kann dann schnell und einfach gemessen und analysiert werden. Während des Backtesting-Prozesses durchläuft der Backtesting Expert die historischen Daten zeilenweise von oben nach unten. Jede angegebene Strategie wird bewertet, um zu ermitteln, ob die Einreisebedingungen erfüllt sind. Wenn die Bedingungen erfüllt sind, wird ein Handel eingegeben. Wenn andererseits die Austrittsbedingungen erfüllt sind, wird eine Position, die zuvor eingegeben wurde, verlassen. Verschiedene Variationen von technischen Indikatoren können zu einer Handelsstrategie generiert und kombiniert werden. Das macht den Backtesting Expert zu einem äußerst leistungsstarken und flexiblen Werkzeug. Backtesting Expert Der Backtesting Expert ist ein Tabellenkalkulationsmodell, das Ihnen erlaubt, Trading-Strategien unter Verwendung der technischen Indikatoren zu erstellen und die Strategien durch historische Daten laufen zu lassen. Die Performance der Strategien kann dann schnell und einfach gemessen und analysiert werden. Das Modell kann eingerichtet werden, um in Long - oder Short-Positionen einzutreten, wenn bestimmte Bedingungen auftreten und die Positionen verlassen, wenn ein anderer Satz von Bedingungen erfüllt ist. Durch den automatischen Handel auf historische Daten kann das Modell die Rentabilität einer Handelsstrategie bestimmen. Backtesting Expert Schritt für Schritt Tutorial 1. Starten des Backtesting Expert Der Backtesting Expert kann über die Windows Startmenüs - TraderCode - Backtesting Expert gestartet werden. Dies startet ein Tabellenkalkulationsmodell mit mehreren Arbeitsblättern für Sie, um technische Analyseindikatoren zu generieren und Tests für die verschiedenen Strategien auszuführen. Sie werden bemerken, dass der Backtesting-Experte viele vertraute Arbeitsblätter wie DownloadedData, AnalysisInput, AnalysisOutput, ChartInput und ChartOutput aus dem Technical Analysis Expert-Modell enthält. Dadurch können Sie alle Ihre Back-Tests schnell und einfach aus einer vertrauten Arbeitsblattumgebung ausführen. 2. Wählen Sie zuerst das DownloadedData-Arbeitsblatt aus. Sie können Daten aus allen Tabellenkalkulationen oder kommagetrennten Werten (csv) - Dateien in dieses Arbeitsblatt für die technische Analyse kopieren. Das Format der Daten ist wie im Diagramm dargestellt. Alternativ können Sie sich auf das Dokument zum Herunterladen von Aktienhandelsdaten beziehen, um Daten aus namhaften Datenquellen wie Yahoo Finance, Google Finance oder Forex zum Gebrauch im Backtesting Expert herunterzuladen. 3. Nachdem Sie die Daten kopiert haben, gehen Sie zum AnalysisInput-Arbeitsblatt und klicken Sie auf die Schaltfläche Analysieren und Zurücktasten. Dies wird die verschiedenen technischen Indikatoren in das AnalysisOutput-Arbeitsblatt generieren und Backtesting auf die Strategien durchführen, die im StrategyBackTestingInput-Arbeitsblatt angegeben werden. 4. Klicken Sie auf das StrategyBackTestingInput-Arbeitsblatt. In diesem Tutorial müssen Sie nur wissen, dass wir sowohl eine lange und kurze Strategien mit gleitenden Durchschnitt Crossovers angegeben haben. Im nächsten Abschnitt dieses Dokuments werden wir detaillierte Strategien erläutern. Das folgende Diagramm zeigt die beiden Strategien. 5. Sobald die Back-Tests abgeschlossen sind, wird die Ausgabe in den Arbeitsbereichen AnalysisOutput, TradeLogOutput und TradeSummaryOutput platziert. Das AnalysisOutput-Arbeitsblatt enthält die vollen historischen Kurse und die technischen Indikatoren der Aktie. Während der Back-Tests werden, wenn die Voraussetzungen für eine Strategie erfüllt sind, Informationen wie Kaufpreis, Verkaufspreis, Provision und Gewinn / Verlust in diesem Arbeitsblatt für eine einfache Referenz aufgezeichnet. Diese Informationen sind nützlich, wenn Sie durch die Strategien verfolgen möchten, um zu sehen, wie die Aktienpositionen eingegeben und beendet werden. Das TradeLogOutput-Arbeitsblatt enthält eine Zusammenfassung der vom Backtesting Expert durchgeführten Trades. Die Daten können einfach gefiltert werden, um nur Daten für eine bestimmte Strategie anzuzeigen. Dieses Arbeitsblatt ist nützlich, um den Gesamtgewinn oder - verlust einer Strategie zu unterschiedlichen Zeitrahmen zu bestimmen. Die wichtigste Ausgabe der Back-Tests wird im TradeSummaryOutput-Arbeitsblatt platziert. Dieses Arbeitsblatt enthält den Gesamtgewinn der durchgeführten Strategien. Wie in der folgenden Grafik dargestellt, erzielten die Strategien einen Gesamtgewinn von 2.548,20, in dem insgesamt 10 Trades erzielt wurden. Von diesen Trades sind 5 Long Positionen und 5 Short Positionen. Der Ratio-Gewinn / Verlust von mehr als 1 gibt eine rentable Strategie an. Erläuterung der verschiedenen Arbeitsblätter Dieser Abschnitt enthält die detaillierte Erläuterung der verschiedenen Arbeitsblätter im Backtesting Expert-Modell. Die Arbeitsschritte DownloadedData, AnalysisInput, AnalysOutput, ChartInput und ChartOutput entsprechen denen des Technical Analysis Expert-Modells. Daher werden sie in diesem Abschnitt nicht beschrieben. Eine vollständige Beschreibung dieser Arbeitsblätter finden Sie im Abschnitt Technical Analysis Expert. StrategyBackTestingInput Arbeitsblatt Alle Eingaben für Backtesting einschließlich der Strategien werden mit diesem Arbeitsblatt eingegeben. Eine Strategie ist im Grunde eine Reihe von Bedingungen oder Regeln, die Sie in einer Aktie kaufen oder verkaufen eine Aktie. Zum Beispiel möchten Sie vielleicht eine Strategie ausführen, um Long (Kauf Aktien) gehen, wenn die 12 Tage gleitenden Durchschnitt des Preises kreuzt über dem 24 Tage gleitenden Durchschnitt. Dieses Arbeitsblatt arbeitet zusammen mit den technischen Indikatoren und Preisdaten im AnalysisOutput-Arbeitsblatt. Daher müssen die gleitenden durchschnittlichen technischen Indikatoren generiert werden, um eine Handelsstrategie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zu haben. Die erste Eingabe, die in diesem Arbeitsblatt erforderlich ist (wie in der folgenden Abbildung gezeigt), gibt an, ob alle Trades am Ende der Back-Testing-Sitzung beendet werden sollen. Stellen Sie sich das Szenario vor, in dem Bedingungen für den Erwerb einer Aktie aufgetreten sind und der Backtesting Expert hat einen Long (oder Short) Trade eingegeben. Allerdings ist der Zeitrahmen zu kurz und beendet, bevor der Handel die Austrittsbedingungen erfüllen kann, was dazu führt, dass einige Trades nicht beendet werden, wenn die Backtesting-Sitzung endet. Sie können dies auf Y setzen, um zu erzwingen, dass alle Trades am Ende der Backtesting-Sitzung verlassen werden. Sonst werden die Trades geöffnet, wenn die Backtesting-Sitzung endet. Strategien In einem einzigen Backtest können maximal 10 Strategien unterstützt werden. Das folgende Diagramm zeigt die für die Angabe einer Strategie erforderlichen Eingaben. Strategy Initials - Diese Eingabe akzeptiert maximal zwei Alphabete oder Zahlen. Die Strategy Initials werden in den AnalysisOutput - und TradeLog-Arbeitsblättern zur Ermittlung der Strategien verwendet. Long (L) / Short (S) - Hier wird angegeben, ob eine Long - oder Short-Position eingegeben werden soll, wenn die Einstiegsbedingungen der Strategie erfüllt sind. Einreisebestimmungen Bei Erfüllung der Einreisebestimmungen wird ein Long - oder Short-Trade eingegeben. Die Eingabebedingungen können als Formelausdruck ausgedrückt werden. Der Formelausdruck wird zwischen Groß - und Kleinschreibung unterschieden und kann wie nachfolgend beschrieben Funktionen, Operatoren und Spalten verwenden. Crossabove (X, Y) - Gibt True zurück, wenn Spalte X die Spalte Y überschreitet. Diese Funktion überprüft die vorherigen Perioden, um sicherzustellen, dass tatsächlich ein Crossover aufgetreten ist. Crossbelow (X, Y) - Gibt True zurück, wenn Spalte X die Spalte Y überschreitet. Diese Funktion prüft die vorherigen Perioden, um sicherzustellen, dass tatsächlich ein Crossover aufgetreten ist. Und (logicalexpr,) - Boolean Und. Gibt True zurück, wenn alle logischen Ausdrücke True sind. Oder (logicalexpr,) - Boolean Or. Gibt True zurück, wenn einer der logischen Ausdrücke True ist. Daysago (X, 10) - Liefert den Wert (in Spalte X) von 10 Tagen. Previoushigh (X, 10) - Liefert den höchsten Wert (in Spalte X) der letzten 10 Tage einschließlich heute. Previouslow (X, 10) - Liefert den niedrigsten Wert (in der Spalte X) der letzten 10 Tage einschließlich heute. Operatoren Größer als gleich Nicht gleich Größer als oder gleich Addition - Subtraktion Multiplikation / Division Spalten (aus AnalysisOutput) A - Spalte AB - Spalte BC .. .. YY - Spalte YY ZZ - Spalte ZZ Dies ist der interessanteste und flexibelste Teil der Einreisebestimmungen. Es können Spalten aus dem AnalysisOutput-Arbeitsblatt angegeben werden. Wenn die Rücktests durchgeführt werden, wird jede Zeile aus der Spalte für die Auswertung verwendet. Beispielsweise bedeutet A 50, dass jede der Zeilen in Spalte A des AnalysisOutput-Arbeitsblatts bestimmt wird, ob sie größer als 50 ist. AB In diesem Beispiel , Wenn der Wert in Spalte A im AnalysisOutput-Arbeitsblatt größer oder gleich dem Wert von Spalte B ist, wird die Eingabebedingung erfüllt. Und (A B, CD) Wenn in diesem Beispiel der Wert in Spalte A im AnalysisOutput-Arbeitsblatt größer als der Wert von Spalte B ist und der Wert von Spalte C größer als Spalte D ist, wird die Eingangsbedingung erfüllt. Crossabove (A, B) Wenn in diesem Beispiel der Wert der Spalte A im AnalysisOutput-Arbeitsblatt den Wert von B überschreitet, wird die Eingabebedingung erfüllt. Crossabove bedeutet, dass A ursprünglich einen Wert hat, der kleiner oder gleich B ist und der Wert von A anschließend größer als B wird. Exitbedingungen Die Exitbedingungen können Funktionen, Operatoren und Spalten verwenden, wie in den Eingabebedingungen definiert. Darüber hinaus können sie auch Variablen wie folgt verwenden: Variablen für Exit Bedingungen Profit Dies ist definiert als der Verkaufspreis abzüglich des Kaufpreises. Der Verkaufspreis muss größer sein als der Kaufpreis für einen Gewinn zu machen. Andernfalls wird der Gewinn null sein. Verlust Dies ist definiert als der Verkaufspreis abzüglich des Kaufpreises, wenn der Verkaufspreis unter dem Kaufpreis liegt. Profit (Verkaufspreis - Kaufpreis) / Kaufpreis Hinweis. Muss der Verkaufspreis größer oder gleich Kaufpreis sein. Ansonsten ist die Gewinnspanne Null. Losspct (Verkaufspreis - Kaufpreis) / Kaufpreis Hinweis. Muss der Verkaufspreis unter dem Kaufpreis liegen. Andernfalls ist losspct Null. Beispiele profitpct 0.2 Wenn in diesem Beispiel der Gewinn prozentual größer als 20 ist, werden die Exit-Bedingungen erfüllt. Kommission - Kommission in Bezug auf einen Prozentsatz des Börsenkurses. Wenn der Börsenkurs 10 ist und die Kommission 0,1 ist, dann wird die Provision 1 sein. Die prozentuale Provision und Provision in Dollar wird zusammengefasst, um die Gesamtprovision zu berechnen. Kommission - Kommission in Dollar. Die prozentuale Provision und Provision in Dollar wird zusammengefasst, um die Gesamtprovision zu berechnen. Anzahl der Anteile - Anzahl der Anteile, die gekauft oder verkauft werden sollen, wenn die Bedingungen für die Einreise / Ausreise erfüllt sind. TradeSummaryOutput Arbeitsblatt Dies ist ein Arbeitsblatt, das eine Zusammenfassung aller Trades enthält, die während der Backtests ausgeführt werden. Die Ergebnisse sind in Long und Short Trades kategorisiert. Eine Beschreibung aller Felder finden Sie weiter unten. Gesamtgewinn / - verlust - Gesamtergebnis nach Provision. Dieser Wert wird durch Summierung aller Gewinne und Verluste aller im Rücktest simulierten Trades berechnet. Gesamtgewinn / - verlust vor Kommission - Gesamtergebnis vor Provision. Wenn Provision auf Null gesetzt ist, hat dieses Feld den gleichen Wert wie Total Profit / Loss. Gesamtprovision - Gesamtprovision für alle Trades, die während des Backtests simuliert werden. Gesamtzahl der Trades - Gesamtzahl der Trades, die während des simulierten Backtests durchgeführt wurden. Anzahl der gewinnenden Trades - Anzahl der Trades, die einen Gewinn erzielen. Anzahl der verlierenden Trades - Anzahl der Trades, die einen Verlust machen. Prozentsatz gewinnende Trades - Anzahl der Gewinntrades dividiert durch Gesamtzahl der Trades. Prozentsatz verlieren Trades - Anzahl der verlorenen Trades geteilt durch die Gesamtzahl der Trades. Durchschnittlicher gewinnender Handel - Der durchschnittliche Wert der Gewinne des Gewinns. Durchschnittlicher Verlust des Handels - Der durchschnittliche Wert der Verluste der verlierenden Trades. Durchschnittlicher Handel - Der Durchschnittswert (Gewinn oder Verlust) eines Einzelhandels des simulierten Rücktests. Größter gewinnender Handel - Der Gewinn des größten Gewinnhandels. Größter Verlusthandel - Der Verlust des größten Verlusthandels. Ratio durchschnittlicher Gewinn / durchschnittlicher Verlust - Durchschnittlicher gewinnender Handel geteilt durch den durchschnittlichen Verlusthandel. Ratio Gewinn / Verlust - Summe aller Gewinne im Siegertausch geteilt durch die Summe aller Verluste in den verlierenden Trades. Ein Verhältnis von größer 1 gibt eine rentable Strategie an. TradeLogOutput Arbeitsblatt Dieses Arbeitsblatt enthält alle Trades, die vom Backtesting Expert nach dem Datum sortiert werden. Es erlaubt Ihnen, zu einem bestimmten Handel oder Zeitrahmen zu vergrößern, um die Rentabilität einer Strategie schnell und einfach zu bestimmen. Datum - Das Datum, an dem eine Long - oder Short-Position eingegeben oder verlassen wird. Strategie - Die Strategie, die für die Durchführung dieses Handels verwendet wird. Position - Die Position des Handels, ob lang oder kurz. Handel - Gibt an, ob dieser Handel Kauf oder Verkauf von Aktien ist. Aktien - Anzahl der gehandelten Aktien. Preis - Der Preis, zu dem die Aktien gekauft oder verkauft werden. Comm. - Gesamtprovision für diesen Handel. PL (B4 Comm.) - Gewinn oder Verlust vor Provision. PL (Achternkomm.) - Profit oder Verlust nach Auftrag. Cum PL (Aft Comm.) - Kumuliertes Ergebnis nach Provisionen. Dieser wird als kumulierter Gesamtgewinn / - verlust ab dem ersten Handelstag berechnet. PL (auf Schlussposition) - Gewinn oder Verlust, wenn die Position geschlossen (beendet) ist. Sowohl die Eintrittsprovision als auch die Exit-Provision werden in diesem PL berücksichtigt. Zum Beispiel, wenn wir eine Long-Position haben, bei der die PL (B4 Comm.) 100 ist. Wenn eine Position eingegeben wird, wird eine 10 Provision erhoben, und wenn die Position verlassen wird, wird eine weitere Provision von 10 berechnet. Der PL (an der Schließposition) ist 100- 10 - 10 80. Beide Provisionen beim Betreten der Position und Verlassen der Position werden bei Positionsnahen berücksichtigt. Zurück zu TraderCode Technische Analyse-Software und technische Indikatoren